Den Klemme Bollinger Bånd

Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze oppstår når volatiliteten faller til lave nivåer og Bollinger Bands smalere. Ifølge John Bollinger blir perioder med lav volatilitet ofte etterfulgt av perioder med høy volatilitet. Derfor er en volatilitetssammentrekning eller innsnevring av band kan foreskygge et betydelig fremskritt eller tilbakegang Når klemspillet er på, vil et etterfølgende bandbruddssignal starte et nytt trekk. Et nytt forspill begynner med en klemme og etterfølgende pause over øvre bandet. En ny nedgang begynner med en klem og etterfølgende pause under nedre båndet. Finne indikatorene. Før du ser på detaljene, la oss se på noen av nøkkelindikatorene for denne handelsstrategien. For å illustrere det, merk at vi bruker daglige priser og setter Bollinger Bands på 20 perioder og to standardavvik, som er standardinnstillingene. Disse kan endres for å passe til en s preferanse eller egenskapene til den underliggende sikkerheten Bollinger Bands starter med 20-dagers SMA av sluttkursene. De øvre og nedre båndene er da satt til to standardavvik over og under dette bevegelige gjennomsnittet. Båndene beveger seg bort fra det bevegelige gjennomsnittet når volatiliteten utvides og beveger seg mot det bevegelige gjennomsnittet når volatilitetskontrakter . Det er også en indikator for å måle avstanden mellom Bollinger-bandene. Denne indikatoren kalles for Bollinger BandWidth, eller bare BandWidth-indikatoren. Det er bare verdien av det øvre bandet mindre verdien av det nedre bandet. Forståelig, aksjer med høyere priser har en tendens til å ha høyere BandWidth-målinger enn aksjer med lavere priser. Hvis prisen er lik 100 og BandWidth er 5, vil BandWidth være 5 av prisen. Hvis prisen tilsvarer 20 og BandWidth er 1, vil BandWidth også være 5 av prisen. Husk da bruker indikatoren. Bollinger Band Squeeze er rettferdig strategi som er relativt enkel å implementere Først, se etter verdipapirer med innsnevring Bo Linger Bands og Low BandWidth nivåer Ideelt sett bør BandWidth være nær den lave enden av seks måneders rekkevidde. Andre, vent på et bandbrudd for å signalisere starten på et nytt trekk. at innsnevringsbåndene ikke gir noen retningsmessige ledetråder. De antyder ganske enkelt at volatiliteten er kontraherende, og kartleggere bør være forberedt på en volatilitetsutvidelse, noe som betyr en retningsbestemt bevegelse. BandWidth Signal Recap. Bollinger Bands smalere på prisdiagrammet. BandWidth er nær lavt slutten av sin seks måneders rekkevidde. Prisavbrudd over øvre bånd eller under det nedre båndet. Trådsignaler. Selv om Bollinger Band Squeeze er rett fram, bør kartleggere i det minste kombinere denne strategien med grunnleggende kartanalyse for å bekrefte signaler. For eksempel, en pause over motstand kan brukes til å bekrefte en pause over øvre bånd På samme måte kan en pause under støtten brukes til å bekrefte en pause under underbåndet. Ubekreftede båndbrudd er underlagt feil. Tabellen nedenfor viser Starbucks SBUX med to signaler innen en to måneders periode, noe som er relativt sjelden. Etter en økning i mars var aksjen konsolidert med et utvidet handelsområde SBUX brøt nedre båndet to ganger, men brøt ikke støtten fra midten av mars lav Basisdiagramanalyse avslører et fallende kile type mønster Merk at dette mønsteret dannet etter en bølge i begynnelsen av mars, noe som gjør det til et bullish fortsettelsesmønster. SBUX brøt deretter over øvre bånd og brøt deretter motstand for bekreftelse. Etter bølgen over 40 lageret flyttet igjen inn i en konsolideringsfase ettersom bandene ble redusert og BandWidth falt tilbake til den lave enden av rekkevidden. Et annet oppsett var i ferd med å oppnå en økning og flat konsolidering i juli. Til tross for dette bullish mønsteret, SBUX aldri brøt overbandet eller motstanden i stedet brøt SBUX nedre bånd og støtte, noe som førte til en kraftig nedgang. Fordi Bollinger Band Squeeze ikke gir noen retning al clues, chartister må bruke andre aspekter av teknisk analyse for å forutse eller bekrefte en retningsbestemt pause. I tillegg til grunnleggende kartanalyse kan chartister også søke om gratis indikatorer for å se etter tegn på kjøp eller salg av trykk innenfor konsolideringen. Momentumoscillatorer og glidende gjennomsnitt er av liten verdi under konsolidering fordi disse indikatorene bare flater sammen med prishandling I stedet bør kartleggere vurdere å bruke volumbaserte indikatorer, for eksempel akkumulasjonsfordelingslinjen, Chaikin-pengestrømmen, pengestrømindeksen MFI eller på balansevolumet OBV Tegn på akkumulering øke sjansene for en upside breakout, mens tegn på distribusjon øker sjansene for en downside break. Tabellen over viser Lowes Companies LOW med Bollinger Band Squeeze som oppstår i april 2011 Båndene flyttet til sitt smaleste utvalg i måneder som volatilitet kontraktert Indikatoren vinduet viser Chaikin Money Flow svekkelse i mars og blir negativt i april il Legg merke til at CMF nådde sitt laveste nivå siden januar og fortsatte nedre til begynnelsen av mai. Negative avlesninger i Chaikin Money Flow reflekterer distribusjon eller salgstrykk som kan brukes til å forutse eller bekrefte en støttesvikt i aksjen. Eksemplet ovenfor viser Intuit INTU med en Bollinger Band klemme i september og breakout i begynnelsen av oktober Under presset, legg merke til hvordan On Balance Volume OBV fortsatte å bevege seg høyere, noe som viste akkumulering i septemberhandelen. Tegn på å kjøpe trykk eller akkumulering økte sjansene for en upside breakout. Før utbrudd , lageret åpnet under nedre båndet og deretter lukket tilbake over bandet. Merk at et piercing mønster dannet, som er et bullish lysestikk reverseringsmønster. Dette mønsteret forsterket støtte og følge gjennom foreshadowed upside breakout. Head Fake. I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, rådgiver John Bollinger chartister for å passe på hodet falsk Dette skjer når prisene bryter et band, men plutselig reversere og flytte den andre veien, ligner en tyr eller bjørnefelle. Et bullish hodefeil starter når Bollinger Bands kontrakt og priser bryter over øvre bånd. Dette bullish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt beveger seg tilbake under øvre bandet og fortsetter Å bryte nedre bandet Et bearish hode falsk starter når Bollinger Bands kontrakt og priser bryter under nedre båndet Dette bearish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt beveger seg over det nedre bandet og fortsetter å bryte overbandet. Bollinger Band Squeeze er en handelsstrategi som er utformet for å finne konsolideringer med svakere volatilitet I sin reneste form er denne strategien nøytral, og den påfølgende pause kan være opp eller ned. Chartister må derfor benytte andre aspekter ved teknisk analyse for å formulere en handelsforstyrrelse for å handle før pause eller Bekreft pause Åndsverk før pause vil forbedre risikobeløpet. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemet utvikling Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SP 500 ETF med Bollinger Bands og BandWidth indicatoren. Nå er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn Denne koden deler forskjellen mellom øvre bånd og nedre bånd etter sluttkurs, som viser BandWidth som en prosentandel av prisen. Generelt er BandWidth smal når den er mindre enn 4 av prisen. Chartister kan bruke høyere nivåer for å generere flere resultater eller lavere nivåer for å generere færre resultater. Bollinger Band Squeeze. Profiting fra Bollinger Squeeze. Du er hardt presset for å finne en handelsmann som aldri har hørt om John Bollinger og hans navneband. De fleste kartprogrammene inkluderer Bollinger Bands - av alle tekniske indikatorer - men selv om disse bandene er noen av de mest nyttige hvis de brukes riktig, er de også blant de minst forstått. En fin måte å få tak i på hvordan bandene fungerer for å lese boken Bollinger på Bollinger Bands, der Bollinger selv forklarer hvem og hvorfor å bruke bandene. Ifølge Bollinger er det ett mønster som reiser flere spørsmål enn noe annet aspekt av Bollinger Bands. Han kaller det presset som han setter det, hans band er drevet av volatilitet, og Squeeze er en ren gjenspeiling av den volatiliteten. Her ser vi på presset og hvordan det kan hjelpe deg med å identifisere breakouts. Bollinger Bands benytter øvre og nedre standardavviksbånd sammen med et sentralt, enkeltgjørende gjennomsnittlig bånd rundt prisen for å identifisere høye og lave volatilitetspoeng. Selv om det kan være en reell utfordring å prognostisere fremtidige priser og prissykluser, endres volatiliteten og sykluser er relativt enkle å identifisere Dette skyldes at aksjer veksler mellom perioder med lav volatilitet, etterfulgt av perioder med høy volatilitet og så videre - mye som det rolige før stormen og den uunngåelige inaktiviteten etterpå. Her er pressekvasjonen. Bollinger Bandbredde Topp Bollinger Band 20 perioder - Bottom Bollinger Band 20 perioder Enkelt Flytende Gjennomsnitt Lukk 20 perioder. En klemkandidat er identifisert når båndbredden er på en seks måneders lav lav verdi. Når Bollinger Bands er langt fra hverandre, er volatiliteten høy, og når de er tett sammen, er lav En klemme utløses når volatiliteten når en seks måneders lav og identifiseres når Bollinger Bands når en seks måneders minimumsavstand fra hverandre. Det neste trinnet i å bestemme hvilken vei aksjer vil gå når de bryter ut, er noe mer utfordrende. Bollinger foreslår at for å bestemme breakout-retningen, er det nødvendig å se på andre indikatorer for bekreftelse. Han foreslår at man bruker den relative styrkeindeksen sammen med en eller to volum - baserte indikatorer som intradag intensitetsindeksen utviklet av David Bostian eller akkumuleringsfordelingsindeksen utviklet av Larry William. Hvis det er en positiv divergens - det vil si hvis indikatorer går oppover mens prisen går ned eller nøytral - det er et bullish tegn For ytterligere bekreftelse, se etter volum for å bygge på oppe dager. Hvis prisen går høyere, men indikatorene viser negativ divergens, se etter en nedadgående nedbryting, spesielt hvis det har vært økende volumspikes på neddager. En annen indikasjon av breakout retning er måten bandene beveger seg på ekspansjon Når en kraftig trend er født, er den resulterende eksplosive volatilitetsøkningen ofte så flott at nedre båndet vil svinge nedover i en oppadgående pause, eller øvre båndet blir høyere i en nedadgående pause. Se figur 1 nedenfor, som viser at May KBH breakout Båndbredden når en minste avstand fra hverandre i mai indikert av den blå pilen i vindu 2, etterfulgt av en eksplosiv breakout til oppsiden. Merk den økende relativstyrkeindeksen vist i vindu 1, sammen med økende intradagintensitet, det røde histogrammet i vindu 2 og akkumuleringsfordelingsindeksen den grønne linjen i vindu 2, som begge viste etter linje A viser positiv divergens med prisen demonstrert av linje B. Merk volumbygget som skjedde, begynner i midten av april til juli. Figur 1 Ukentlig oversikt over KB-hjemmet viser klemmemønsteret i året frem til mai 2003 av. En tredje betingelse for å se etter er noe som Bollinger kaller et hode falsk. Det er ikke uvanlig at sikkerheten går i en retning umiddelbart etter klemmen, som om å lure handelsmenn til å tro at breakout vil skje i den retningen, bare for å reversere kurs og gjør det sanne og mer signifikante trekk i motsatt retning. Traders som handler raskt på breakout blir fanget utenfor, noe som kan vise seg ekstremt kostbart dersom de ikke bruker stopp-tap. De forventer at hovedet falle raskt kan dekke sin opprinnelige posisjon og legge inn en handler i retning av reverseringen. I figur 2 så Nasdaq AMZN ut til å gi et presssett i begynnelsen av februar 2004. Bollinger Bands var minst avstand fra hverandre, som ikke hadde blitt sett i minst et år, og det er en seks måneders lav båndbredde se linje A i vindu II Det er negativ divergens mellom RSI-linjen 1 i vindu I, intradagintensitetslinjen 2 i vindu II, akkumuleringsfordelingsindekslinjen 3 eller vindu II og prisen linje 4 i vindu III - alle peker på en nedadgående bryte Breaking over 50-dagers glidende gjennomsnitt den oransje linjen i nedre volumvinduet på dråper i aksjekurs, noe som tyder på en oppbygging av salgstrykk, volum viser over normale verdier på Nedsatt prisflyt Endelig er den langsiktige trendlinjen brutt til ulempen i den første uken i februar. En downside breakout vil bli bekreftet av en penetrasjon i den langsiktige støttelinjen 5 i vindu III og en fortsatt økning i volum på downside moves. Figure 2 En klemme i å gjøre Her ser vi på det ukentlige diagrammet for diagrammet. Utfordringen ligger i det faktum at aksjen hadde vist en sterk oppgang, og en søyle med teknisk analyse er at den dominerende trenden vil fortsett til en lik eller større kraft opererer i motsatt retning. Dette betyr at aksjene godt kan gjøre et hode falskt ned gjennom trendlinjen, og deretter umiddelbart reversere og bryte til oppsiden. Det kan også falle ut til oppsiden og bryte ned Mens det ser ut til å bryte ned i ulempen sammen med en trendendring, må man avvente bekreftelse på at en trendendring har funnet sted, og i tilfelle det er en falsk ut, være klar til å endre handelsretningen på et øyeblikk s varsel. Klemmen er avhengig av premissene om at aksjene varierer mellom perioder med høy volatilitet, etterfulgt av lav volatilitet. Aktier som er ved seks måneders lave volatilitetsnivåer, som demonstrert av den smale avstanden mellom Bollinger Bands, viser generelt eksplosive breakouts Ved å bruke ikke-kollinære indikatorer kan en investor eller handelsmann avgjøre hvilken retning aksjen er mest sannsynlig å bevege seg i den etterfølgende breakout. Med litt øvelse ved å bruke ditt favoritt kartleggingsprogram, bør du finne presset et velkomsttilskudd til posen din med handelstrykk. En undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et institusjon gir lån til midler opprettholdt i føderalbanken til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastningen fo Riktig gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongres vedtok i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og ideelle organisasjoner sektor. Det amerikanske presidiet for arbeid. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Ved definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergenkjenning og er nyttig for å sammenligne prishandlinger til handling av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom øvre og nedre bånd og mellombånd er bestemt av volatilitet, typisk standarden avvik fra de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les mer om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger , CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band-reglene. Bli kjent med å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid. Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekst Brev Analyse og kommentar på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnent Area. February 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive Vi forventer høyere priser over mellomproduktet langsiktige markedsinterne er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker interesse Nye 52 ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. Et annet potensielt negativt, økende renten synes ikke å være i stand til å få noe trekk.